如果說duration和convexity可以代入泰勒展開式來計算price，那么effective duration和effective convexity有哪些應(yīng)用呢？
spot rate怎么算的？就是一個報價嗎？
YTM = coupon rate， p0 = par 能數(shù)學(xué)推導(dǎo)一下嗎？ 謝謝
請問老師，這里gamma是好處，對于價格變化是有利于long方，但是對于var計算，是減少var值，這種理解對嗎?有沒有什么特例?謝謝
請問老師，這里我的clean ptice 和dirty price 計算對嗎？謝謝
金融計算器上可以查到在z值對應(yīng)的累計概率嗎
Historical simulation算es是不算var個值？
請問，vaR和 E S的假設(shè)中，人們是risk-neutral的嗎？
76這道題為什么0.0002要開根號
這道題里為什么不需要考慮option是買還是賣呢？買的話 gamma為正，賣就是負(fù)，答案就變成無法確定了？
對折價債券時間與久期之間的關(guān)系呈現(xiàn)先上漲后下跌該怎樣理解啊老師
36題，壓力測試不是通過數(shù)據(jù)產(chǎn)生Var值，然后確定Capital嗎
老師這里講的95天前的數(shù)據(jù)為啥不能用了哇，
73題 老師BIA的求法是不是寫錯了，我記得之前的筆記里面提到，BIA的Gi 是有正有有負(fù)的，即這里的BIA應(yīng)該是：{（-7＋37＋71）/n（正收入年份）} *0.15 才對吧
為什么選A?Cz怎么不對了？
程寶問答
金程問答