沒有懂為什么Average Time變小，總時(shí)間不變，ytm變小這三個(gè)問題
請(qǐng)教老師，這里為什么不能用第1張和第3張債券來湊成第2章債券呢？如果按這個(gè)思路算出來的第3個(gè)債券價(jià)格和按老師的思路算得不一樣
81題，老師能再詳細(xì)解釋下長期和短期的各個(gè)希臘字母的情況么？這里的長期和短期是指距離到期時(shí)間越長或越臨近么？
想問一下這個(gè)題目答案給出來的這個(gè)Var方法 是？ 公式嗎？E(x^2)-E(x)^2 這個(gè)意思？
第42題為什么不能這樣考慮：delta normal是計(jì)算的在確定置信水平下的最大損失，尾部的無法去衡量，但是確定置信水平下的最大損失是確定的，和尾部沒有太大關(guān)系呀，所以選B
請(qǐng)問，這個(gè)框出的等式，是根據(jù)我們需求構(gòu)造出來的對(duì)吧？我們就是想得到這樣的w和lambda，并且指定了lambda按k次增長；并且令最后結(jié)果等于1。 這些都相當(dāng)于我們?cè)O(shè)置的條件，對(duì)吧？
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
老師，risk matrics是variance covariance，還是paramatrics
為什么溢價(jià)債券到期時(shí)間增加ytm增加，同時(shí)折價(jià)債券相反
老師，計(jì)算ES時(shí)，分子上為什么是6*1%？1%的概率下?lián)p失為什么是6
美式看漲期權(quán)，如果中間標(biāo)的物價(jià)值中間上漲了，我為什么不能提前行權(quán)呢，這樣不是能提前預(yù)支收益嗎
老師，為什么delta和gamma對(duì)沖至0就是中性的？這個(gè)中性是指股票價(jià)格變動(dòng)不影響delta和gamma么？
為什么在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提出一致性風(fēng)險(xiǎn)度量這個(gè)話題？？？
在這張有紅利的d1. d2中有沒有更簡(jiǎn)便的記憶公式？就是像我剛剛拍照那張一樣的
哪些是risk factor呀
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