-max(st-k,0)表示的是call的payoff，為什么這里直接用這個(gè)表示期權(quán)的價(jià)格？
當(dāng)ρ＜0時(shí)，用相關(guān)系數(shù)算出來的VaR值，應(yīng)該是低于單純用平方根法則計(jì)算出的VaR值吧？此時(shí)用平方根法則應(yīng)該是低估的吧？（那考慮相關(guān)性和不考慮相關(guān)系數(shù)是不是都是用的平方根法則?。浚?
老師，在計(jì)算組合的久期和凸性時(shí)需要加權(quán)平均，此時(shí)權(quán)重是組合中各個(gè)成分的價(jià)值除以組合的總價(jià)值嗎？能不能舉個(gè)例子
講義中這一章節(jié)對(duì)應(yīng)的視頻沒有在網(wǎng)上找到，
截圖里提到的carry roll down 有兩個(gè)數(shù)字1.3256， 2.3256，這兩個(gè)的差別是什么，怎么理解這兩個(gè)數(shù)字的差異，
A D兩項(xiàng)的對(duì)錯(cuò)不太明白，麻煩老師給講解講解，謝謝
為什么是1/32呢
老師，新年快樂！ 牛年大吉！ 關(guān)于delta 的其中一個(gè)定義， 就是stock price 和call option 的曲線斜率。 從這個(gè)定義考慮為什么delta（call）的取值范圍就只能是0-1？ 斜率不能大于1嗎？
老師，貨幣期權(quán)是把被標(biāo)價(jià)貨幣的收益率看作分紅嗎？
在講解forward的delta的時(shí)候 為什么用的是遠(yuǎn)期合約價(jià)值的公式 而期貨的delta 卻用的是期貨合約價(jià)格的公式進(jìn)行求導(dǎo)的，這一塊不是很理解
第二步是怎么推導(dǎo)到第三步的？
這個(gè)視頻是很卡 而且顯示不出來？是我的app問題嗎 還是視頻本身問題 我試了好幾次哦??
這道題算折現(xiàn)因子的公式原理是什么呢？按照這個(gè)解題思路就是d(t)=bond price/(face value+coupon)?
這道題不用把權(quán)重算進(jìn)去嗎？
圖中標(biāo)黃怎么理解？
程寶問答
金程問答