老師，第二個問題計(jì)算過程是怎樣的呢？另外，第一個問題，我算出來n=10523.78，為什么和cystal老師寫的10524.14不一樣呢？
長尾不是在左邊嗎，根據(jù)圖來看的話
老師好，想問一下為什么說計(jì)算自相關(guān)系數(shù)的時候，老師說到數(shù)據(jù)的個數(shù)不會影響協(xié)方差的數(shù)值呢？協(xié)方差與期望值有關(guān)，期望值又是與樣本個數(shù)有關(guān)，所以協(xié)方差數(shù)值肯定受到樣本個數(shù)的影響的呀？
把日波動轉(zhuǎn)化成年波動的話還是乘以天數(shù)20，這樣單位不就不統(tǒng)一了嗎，這樣沒問題嗎？
這里基礎(chǔ)就沒聽明白 題目中求出來的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來比較的嗎？ 也就是說 這種類型題目其實(shí)給定了一個t 或者z的值 按照confidence level 和 degree of freedom 決定 然后自己自算出來數(shù)字跟這個表格中的數(shù)字比大小 ??????為什么感覺自己明白 但做題不會 然后繞一繞又感覺不明白 有沒有一種方便記憶的方法??
為什么1不是呢
未來殘差的預(yù)測值是零 εt＋1是零，但是εt也是預(yù)測值嗎？不是今天的數(shù)值嗎？為什么εt也是零?。?
在這個MA模型中，自變量只有εt-1，但老師說Yt是有εt和εt-1構(gòu)成的，那么εt可以影響Yt嗎？還是只有自變量可以影響？
為什么一階中心距和一階非中心距相等啊
老師，請教一下，在練習(xí)題d小問的解答中，如圖已知的當(dāng)Y≤0時X發(fā)生的概率是條件概率，那么將它換算成條件概率的方法就是逐項(xiàng)去除當(dāng)Y≤0時候的邊際概率么？這一部分知識聽得比較混亂，有點(diǎn)蒙
老師 請問ρ為什么等于R？
這里product是什么意思
老師，第二題為什么要乘以敏感因子beta，而不乘以相關(guān)系數(shù)0.5625？
老師請問為什么VaR只算單邊的，沒有很明白這里
請問查p-value時，怎么區(qū)分是查t表還是查z表呢？還是說一律都查t表？
程寶問答
金程問答