金程問(wèn)答
麻煩老師問(wèn)，這道題為什么用CAPM模型，而不是用單因素模型？
為什么predicted variance指的是時(shí)間序列那里呀
這里largest risk 是指在risk appetite內(nèi)的最大風(fēng)險(xiǎn)嗎？我在做的時(shí)候考慮到了不同公司的不同appetite所以覺(jué)得largest這個(gè)詞是錯(cuò)的
第三個(gè)statement中，MG與客戶簽訂了5-10年的longterm contract 鎖定未來(lái)賣出價(jià)格，為了hedge 這個(gè)長(zhǎng)期contract 才做了短期rolling hedge，即多頭短期future contract；那么在backwardation的情況下，stake hedge 是怎么盈利的？
老師，選項(xiàng)D為什么是法律風(fēng)險(xiǎn)？
為什么這里算組合的標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，不考慮weighting？ σp平方不是w1方σ1方加w2方σ2方加兩倍w1w2cov(1,2)嗎
第二個(gè)事件的重點(diǎn)不應(yīng)該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
第一個(gè)選項(xiàng)根本沒(méi)聽(tīng)懂，這老師根本講不到重點(diǎn)，誰(shuí)能給我解釋一下第一個(gè)選項(xiàng)怎么回事，這個(gè)課程時(shí)去年4月份的，距離現(xiàn)在已經(jīng)1年多了，你們金程為什么不錄一個(gè)新的呢？
這道題可以這么做嗎
請(qǐng)問(wèn)這題答案中的SQRT2.5是什么意思
請(qǐng)問(wèn)一下，stand-alone basis 怎么理解？不太懂這個(gè)意思是指什么
能不能解釋一下這道題考察到的知識(shí)點(diǎn)
以股權(quán)作為高管薪酬激勵(lì)，不是會(huì)導(dǎo)致高管采取更risky的短期行為來(lái)抬升股價(jià)從而獲益么
delta-normal VaR 適用場(chǎng)景是什么，為什么這一題選D
D選項(xiàng)應(yīng)該對(duì)應(yīng)哪個(gè)事件呢
程寶問(wèn)答
