這個題涉及的知識點是什么？考試會考嗎？考綱要求了嗎？詳細解釋一下這道題吧 謝謝
精 老師，這里說的long-short futures和long-long futures分別是什么意思呢？跟尼克李森的交易策略是一致的嗎？（他不是首先是short put+short call，后來是long futures+short put）
為什么證券化會不透明?CDO與CLO有什么區(qū)別？
請問一下，CAPM公式中，E( Rp)與E（Rm）怎么區(qū)分
請問A中的increase expected return正確嗎
這道題哪里說是capm模型里的呀 為什么不是cml
精 老師，D選項我還是不懂。請再仔細講一下后半句，謝謝。
精 能簡單說一下ltcm案例的過程嗎 感覺好模糊
請問為什么no volatility 就得到VAR B=0？ 這步?jīng)]聽懂 求指導(dǎo) 謝謝
market portfolio不是efficient frontier 的切點嗎，傘狀區(qū)域是所有產(chǎn)品組合，邊界的一個切點，怎么會是包含所有產(chǎn)品。
新加坡交易所，巴林銀行有權(quán)在其中交易，說明是滿足了新加坡交易所的要求，所以對巴林銀行的倒閉并沒有起到促進作用。
另外在SML線里面這里的阿爾法表示的意義是什么啊 t
老師，我認為老師講的并不是B選項的主要問題，主要問題在于并不是因為監(jiān)管部門監(jiān)管才去做報告，而是為了控制風險作出決策而做報告。這個本質(zhì)原因搞錯了，這個解釋正確嗎？
選項D，為什么借款人的借款成本降低？
老師好，能否解釋一下選項C，以及一下解釋：The assumption of investors utilizing a mean variance framework is replaced by an assumption of the process generating security returns. 謝謝。
程寶問答
金程問答