請問這里的一致是指不同銀行間使用的壓力測試模型要保持一致嗎？
Skewness算出來是負(fù)數(shù)就是負(fù)偏。請問如果一個skewness算出來是1，另外一個skewness算出來是3。是否可以說第1個分布相較于另外一個分布是負(fù)偏?也就是說是否存在分布是負(fù)偏，但是他的skewness有可能是正數(shù)的情況？
請問老師為什么連續(xù)付利的收益率服從正態(tài)分布，在最開始的assumption中沒有看到
請問老師22??delta表示的是什么呢？delta不是指股票價格發(fā)生1元的變動，期權(quán)價格變動了多少錢嗎？那不就是22??delta得出來的是期權(quán)價格一共變動了多少嗎？
請問所有題目中給的dv01或者kr01都是針對面值為$1的波動嗎
請問方法三四需要掌握嗎？這里計算key rate的公式怎么來的呢？為什么把別的spot rate的變化加起來就是key rate的kv01了呢？
老師想問一下，在給定息票率時，債券的到期日越長，YTM隨著到期日的增加而減少，這個是說折價債券。溢價債券則是YTM隨到期日增加而增加。可以解釋一下這中間的邏輯，謝謝老師。
提前執(zhí)行不用折現(xiàn)嗎？
為什么公司債里Rf 每一年都在變化，而 spread 并不變化？
k不能像ST到St這么折現(xiàn)的原因是K始終是不變的嗎？（是約定好的）
老師好，請問能講解下646題各個選項嗎，謝謝
為什么0時刻提前行權(quán)，就選C了呢
老師，這道題目意思我沒有看懂
這里算coupon rate，為啥老師提到12%呢
老師好，請問這題為什么選B，股票現(xiàn)價和執(zhí)行價格不用管么。
程寶問答
金程問答
