這道題不是持有現(xiàn)貨，擔(dān)心價(jià)格下降么，應(yīng)該是short futures吧？題目中現(xiàn)貨價(jià)格確實(shí)降了，那不更應(yīng)該是short futures了么？為什么是long20
能完整說明一下這個(gè)銀行出現(xiàn)的什么問題嗎？
為什么a不能看成一個(gè)因子呢？還是沒懂為什么選a
為什么是第二行除以第四行啊
老師，B選項(xiàng)第一條說風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，但是在第四門課講的時(shí)候說的是probability of default，是違約概率，而且我記得出現(xiàn)過這個(gè)問題，那道題說的就是這個(gè)地方不應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率而是違約概率（但是我沒找到，可能我記錯(cuò)了），所以來確認(rèn)一下這個(gè)說法是否有問題呢
a選項(xiàng)，信用衍生品增加了復(fù)雜性和不透明度，導(dǎo)致金融危機(jī)也有這方面的原因吧
請(qǐng)問C為什么不對(duì)
老師麻煩解釋一下C和D
題中說到超額收益是8%（expected excess return is 8.0%），APT中的Rf是指無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？為什么要用8%呢？
C為什么不對(duì)呢？
factor exposure的中文是因子敞口嗎？但beta應(yīng)該是敏感度，一個(gè)百分比怎么對(duì)標(biāo)的是敞口這么一個(gè)值？
請(qǐng)問什么是factor model
D選項(xiàng)什么意思
哪risk management 跟risk managemente committess的區(qū)別在哪里啊 CRO是risk management的領(lǐng)導(dǎo)嘛
A選項(xiàng) 不是很明白
程寶問答
金程問答