C選項(xiàng)什么意思，沒有看懂
1. CML線與有效前沿線相切，所以它是有效的，但是CML不是只有一個(gè)點(diǎn)與有效前沿相切嗎？為什么整條線都是有效的？CML線上非相切點(diǎn)以外的點(diǎn)是什么含義，還是有點(diǎn)模糊，麻煩老師解答下，謝謝。
B 選項(xiàng)為什么不對(duì)啊
課堂上老師不是說LTCM進(jìn)行無保證金交易嗎？
老師，特雷諾比率不是用的是資產(chǎn)的實(shí)際收益率么，這為什么又用的是預(yù)期收益率。
老師，這道題能不能詳細(xì)說一下，視頻講的完全不理解。
老師請問， active based跟residual based的區(qū)別是什么
老師，制定公司風(fēng)險(xiǎn)容忍度不應(yīng)該是董事會(huì)的職能嗎？
計(jì)算出的值為21.89和19.8，怎么得到需要20份合約？
1.按照解答，基準(zhǔn)不能用8，要進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的基準(zhǔn)是多少，請把計(jì)算過程寫出來看一下。 2.基準(zhǔn)既然不能用8，跟蹤誤差為什么可以直接用？這是什么道理？
市場為什么是backwardation,
老師，risk capacity and risk appetite都講得很清楚了，請問可以多講一下risk profile是什么嗎？就只是這個(gè)公司歷史到現(xiàn)在所有的風(fēng)險(xiǎn)的記錄檔案嗎？也是一個(gè)客觀地存在嗎？
這道題沒懂，c翻譯過來是什么，為什么不選c，另外多因素模型不也得有均值和方差么
老師網(wǎng)課視頻不是說funding liquidity risk是融不到資金，market liquidity risk是溢價(jià)買入或折價(jià)賣出嗎（買了導(dǎo)致價(jià)格更低，賣了導(dǎo)致價(jià)格更高）跟圖片是的矛盾了，asset liquidity risk 是大量交易影響價(jià)格嗎?怎么跟market區(qū)分
老師本題的a選項(xiàng)跟圖片上這題的第一個(gè)例子沖突了
程寶問答
金程問答