金程問(wèn)答
這里的Δr為什么不是0.04%？
the latest不是最新的嗎？為什么下角標(biāo)是n-1
請(qǐng)問(wèn)為什么只有結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品才有第二點(diǎn)的缺點(diǎn)呢？其他產(chǎn)品的creator無(wú)法了解模型嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這里的波動(dòng)率計(jì)算公式是什么意思呢？volatility estimated for day n from the return on the m previous days。
Skewness算出來(lái)是負(fù)數(shù)就是負(fù)偏。請(qǐng)問(wèn)如果一個(gè)skewness算出來(lái)是1，另外一個(gè)skewness算出來(lái)是3。是否可以說(shuō)第1個(gè)分布相較于另外一個(gè)分布是負(fù)偏?也就是說(shuō)是否存在分布是負(fù)偏，但是他的skewness有可能是正數(shù)的情況？
請(qǐng)問(wèn)z的下角標(biāo)到底是置信水平還是顯著性水平呢
請(qǐng)問(wèn)老師，short call option的delta的計(jì)算公式是和put option的是一樣的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，那么這個(gè)delta對(duì)沖只是針對(duì)于short call position的吧 這樣才會(huì)高買(mǎi)低賣(mài)
請(qǐng)問(wèn)這里遠(yuǎn)期期權(quán)把q換成r的r是指遠(yuǎn)期利率嘛？
請(qǐng)問(wèn)這里的GB公式中每一項(xiàng)字母分別表示什么呢？
為什么方差從月到年要乘以根號(hào)12而不能乘以12年，這里是平方根法則嗎，但是平方根法則不是用在var值計(jì)算上嗎
請(qǐng)問(wèn)這里的key rate01s表示的是例如十年期利率變化一個(gè)bp對(duì)于十年期債券價(jià)格的影響是多少 對(duì)嘛？
為什么跨周期的有前瞻性呢 b選項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)這里老師是指effective convexity同樣適用于計(jì)算不含權(quán)債券的凸性嘛？
哭了??這兩個(gè)老師都講的不細(xì)致啊…… 為什么平行移動(dòng)也是使用久期的前提之一啊?? 之前的久期內(nèi)容沒(méi)有一個(gè)和平行移動(dòng)有關(guān)聯(lián)啊這里就成了前提
程寶問(wèn)答
