duration和convexity關(guān)于maturity的變化是什么樣的？
老師，這里的581200shares指的是這么多份股票，還是價(jià)值為581200元的每股x元的股票y份呢？
怎么判斷是否互為倒數(shù) u和d不是一直互為倒數(shù)嘛
老師，B-S differential equation要背過記住嗎？
這個(gè)美式期權(quán)的 f0=10是怎么算出來的
老師，這個(gè)exposure at default講的例子，客戶現(xiàn)在只借了70million，剩余的30million是怎么辦？如果已經(jīng)確定這個(gè)客戶要違約，是銀行提取出來還是客戶？這點(diǎn)沒聽明白
看跌期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)中性下的執(zhí)行概率和Δ分別是什么
麻煩老師回答一下追問
為什么這一題，close to expiry的gamma大呢？（是10天的gamma大于90天gamma的意思嗎）？
老師，麻煩詳細(xì)講一下，A中Dv01只是隨著利率增加而減少，就說明凸性是負(fù)的吧？對這個(gè)函數(shù)再求導(dǎo)。另外，如我右邊畫的這個(gè)圖，凹的部分也有一段是隨著利率增加價(jià)格減少，這時(shí)C小于0啊。
這題為啥是六種模型？研究利率需要這么多條件么？尤其是par yield ，沒看哪個(gè)計(jì)算里有啊
D這個(gè)解釋是什么意思？既然C大于Y，發(fā)行時(shí)溢價(jià)，隨著臨近到期，那價(jià)格變低，Y逐步增加，趨向C。對吧？但為什么第二段又不是這個(gè)意思呢？麻煩講一下完整的正確答案
point in time 如何理解
YTM是一系列即期利率的平均，這里的即期利率是市場利率概念吧？如果是的話，那為什么還有coupon effect分析呢？反正市場即期利率又不會隨著單只債券的coupon變化而變化。
這道題把五個(gè)利率簡化成三個(gè)利率是想干什么呢？這么做目的是什么？
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