LGD指的是如果發(fā)生違約，損失的金額比上總貸款額嗎？
61題怎么看出來是權(quán)證的
想問一下老師，這道題怎么算出call的價格啊??
老師為什么在t時刻行權(quán)的時候不會拿到0-t時刻的dividend鴨
老師可以問一下這里term structure的利率為什么是無風險利率，如果是無風險利率的話它是指一段時間內(nèi)的利率嘛，那是不是就和遠期利率類似的概念？
為什這里本身的頭寸是short theta
請解釋一下這道題
請問用binomial tree一步一步往前推的方法和直接帶公式算期權(quán)價格的方法, 是兩個不一樣的方法嗎, 可以寫一下三步二叉樹的公式嗎
老師，對于這四個選項，a我覺得他僅僅是確保壓力測試的活動實施，并沒有去親自操作或者實施，應(yīng)該不算錯吧。然后b和c，錯在應(yīng)該是壓力var是短期，壓力測試是長期對吧。最后d，不是說可以做反向壓力測試嗎？
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動率嗎？
這道題請講解一下 尤其是c和d是啥意思？
為什么這里gamma對應(yīng)的是option，delta對應(yīng)的是stock？
請問這題里為什么不需要用到interest rate 和25bps這兩個條件？
可以在解釋一下這里兩個的區(qū)別 和黃色畫線句子的意思嗎
請問 Vega, gamma, rho 會有一定的取值范圍嗎
程寶問答
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