請問老師為什么連續(xù)付利的收益率服從正態(tài)分布，在最開始的assumption中沒有看到
如果利率從6%變動到7%，難道期初價(jià)格P，從55.368，變動到55.369-537.553嗎？所以價(jià)格變動到負(fù)數(shù)？
請問這里的KR01 30為什么還要除以0.01%再乘以0.0001呢？直接減完不就是了嘛
為什么跨周期的有前瞻性呢 b選項(xiàng)
bond1和bond2賣出支付的利息計(jì)算沒看懂
請問為什么在計(jì)算effective duration時(shí)如果題目沒有說yield變化多少bp的時(shí)候可以自己假設(shè)一個(gè)值呢？
請問最后的$1 par value怎么解釋呢？這里的1.511 表示的不是利率變動一個(gè)bp需要1.511份B債券來覆蓋風(fēng)險(xiǎn)嗎？難道DV01的變化是基于每$1的基礎(chǔ)上變化的嗎？
這個(gè)題不太明白 可以詳細(xì)解釋一下嗎 謝謝
計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值是為什么沒有乘P價(jià)格？
這是按照什么方法排序？歷史模擬法不是從大到小嗎？如果從大到小排 查的是第二十七個(gè)數(shù)-7。而且ES不是超過var值的平均數(shù)嗎那就是找比var大的數(shù)是吧？那這題可以詳細(xì)解釋一下嗎
1, 根據(jù)公式, option的Var是用德爾塔來×underlying stock的Var。2, Option 的var的計(jì)算中，如果只考慮Delta，那么這個(gè)option是線性的model嗎？3, A選項(xiàng)是for a future contract, 根據(jù)公式，future contract, Var計(jì)算，不是用德爾塔？是用modified duration×price×underlying var。
為什么在bond return的時(shí)候的price除以的是利率對n次方，而不是（1+r1）（1+r2）...
第四題能用公式講一下嗎
老師好，算上一個(gè)付息日的債券全價(jià)時(shí)為什么n不是9呢？這樣算出來之后再加上30
綠色處公式在哪講過，什么意思
程寶問答
金程問答