是只要只有市場組合和無風(fēng)險利率這兩個就都會在有效前沿上嗎 不管怎么加杠桿
證券化和CDS算不算信用衍生品？
是不是可以理解未只要出現(xiàn)portfolio excess returns就表示Ep-Rf？
你好老師 b選項是什么東東
解釋里的意思c應(yīng)該為什么不對，向合適部門報告
為什么是short？ 運(yùn)輸公司需要對沖的是將來油價上漲的風(fēng)險（汽車要用油），應(yīng)該是鎖定未來買入的油價吧？那就應(yīng)該是買入遠(yuǎn)期啊，為什么要short呢？？？
看不懂，需要對知識點進(jìn)行講解，以及每個選項
趨勢項用什么方法去除，seasonality用什么方法去除？謝謝老師
audit function和operation function都有什么內(nèi)容
老師 展開講一下c選項吧
siv是什么？
請問老師這一題考的是Federal reserve和US政府的措施區(qū)分嗎？考試時會考這么細(xì)嗎？
沒有聽明白為什么選c其他不對
C選項，另一道題的解析中說這個APT是關(guān)于expected return的一元線性回歸。不涉及 correlation variance deviation的二階矩，請問這個該如何理解呢？
老師還是不明白第二項
程寶問答
金程問答