這里老師說組合的beta可以對沖至0，我想問一次下beta對沖至0是不是意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)了？
erm最大的特點(diǎn)不是整合嗎為啥不選c呢
不是rf加后面那一串嗎，為什么用expected excess return8%，8%不是Erp-fr嗎？還有6%是干嘛用的？最后的β=1.1是哪里來的呀？為什么不是用1.1乘不同的factor呀
老師，ERM不就是整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理嗎？為啥這批一直說在每個單元進(jìn)行集中風(fēng)險(xiǎn)管理？我看到這種分割管理的我就直接排除了，不理解衛(wèi)生這個對
一級精讀里對風(fēng)險(xiǎn)厭惡，風(fēng)險(xiǎn)中性和風(fēng)險(xiǎn)偏好的圖，和課堂上周老師講的不同，應(yīng)該怎么理解？
老師這道題的知識點(diǎn)是那一部分，有點(diǎn)看不懂題
fund liquidity risk融資風(fēng)險(xiǎn)屬于三大風(fēng)險(xiǎn)的哪個
精 老師您好，根據(jù)之前的課程 risk appetite的設(shè)定應(yīng)該是略低于風(fēng)險(xiǎn)承受能力的（例如 ability是能承受3的損失，appetite的設(shè)定應(yīng)該是能承受2的損失），題干中的 risk abiliti 到底是能力的體現(xiàn)還是說承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，如果理解為承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，難道不是選A嗎
兩個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越低，在其他條件不變的情況下，分散化帶來的收益越高。這句話不太理解。兩資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)低表明分散化好，所以其風(fēng)險(xiǎn)也就越小，風(fēng)險(xiǎn)小收益不應(yīng)該是低的嗎？為什么收益會越高？
請問C怎么錯了
為什么說b被低估了？是以什么為界點(diǎn)區(qū)分價(jià)值是否低估
他每道題只講選項(xiàng)，只講表面的意思，從來不給大家擴(kuò)展，也不給大家復(fù)習(xí)一下對應(yīng)的知識點(diǎn)，講一道題的功夫，一半的時(shí)間在讀秀他的英文發(fā)音，效果一點(diǎn)都不好，這是不是很雞肋？把他名字告訴我，我要在網(wǎng)上曝光他！我眼中懷疑金程的教學(xué)質(zhì)量，真是嚴(yán)重下降！
這個使用看跌期權(quán)對沖股票風(fēng)險(xiǎn)，股票風(fēng)險(xiǎn)是不是屬于現(xiàn)貨市場價(jià)格（被對沖資產(chǎn)的即期價(jià)格），看跌期權(quán)是不是屬于期貨市場價(jià)格（用于對沖的期貨合約價(jià)格）？
請問這種方法錯在哪里呢？
APT怎么降維？
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