精 老師您能幫我簡單講一下多頭套期保值和空頭套期保值的區(qū)別和含義嗎，不太理解
老師想問一下就是備考過程中要看原版書嗎，還是就看notes就可以啊，感覺原版書內(nèi)容太多啦，抓不住重點(diǎn)，但是感覺中文書上好多考題中的點(diǎn)都找不到啊
精 書上關(guān)于道德風(fēng)險(xiǎn)好想就是這兩個(gè)地方，好想沒有提到過基于風(fēng)險(xiǎn)的保費(fèi)啊，這個(gè)是什么意思啊
只有題目中明確說是compounded annually時(shí)才用一般復(fù)利公式，不然都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎
算日期的時(shí)候什么時(shí)候用360？什么時(shí)候用365呢？
蒙特卡洛模擬沒有對(duì)數(shù)據(jù)的分布有要求，都是用隨機(jī)數(shù)進(jìn)行推算的。
為什么支固定就相當(dāng)于是空頭
老師說C選項(xiàng)敞口可能都為正的，是不是說錯(cuò)了？
老師，這道題我用98.6e^r*(72/365)=100計(jì)算可以么？
c選項(xiàng)說的是 may not 翻譯過來是 可能不會(huì)有超過一個(gè)擔(dān)保人 這我覺得沒錯(cuò)啊
看不懂老師寫的等式啊....
公式后面那部分怎么沒有了？
老師，在求American put的時(shí)候，K不用折現(xiàn)，為什么求American call 的時(shí)候要折現(xiàn)呢
請(qǐng)教老師，價(jià)格已經(jīng)在barrier了，這不是更容易敲入或者價(jià)格下降么？這不是更容易對(duì)沖？
老師，您好 我看您給別的同學(xué)的回復(fù)說floating rate bond 在coupon支付日price=par，但是我以前聽老師講的時(shí)候，老師說這里的floating一定是LIBOR不加任何其他的東西（比如過LIBOR+3bp就不滿足price=par這一說法了）也就是這道題目在支付日并不能price=par
程寶問答
金程問答