這道題1.5是遠(yuǎn)期合約的價(jià)格吧，為什么可以當(dāng)成價(jià)值用呢，遠(yuǎn)期合約價(jià)格不等于價(jià)值呀
能詳細(xì)解釋一下各個(gè)選項(xiàng)嗎
關(guān)于第二個(gè)描述，不應(yīng)該是roll 的seller 收不到提前償付的利息和本金嗎？
精 老師，為什么執(zhí)行價(jià)格越低，期權(quán)費(fèi)越高呢？我們說的期權(quán)貴指的是期權(quán)價(jià)格和期權(quán)費(fèi)嗎？
zr，sr，fr，iy，ytm總結(jié)
為什么XXX=1.3YYY，即期利率S是1.3呢？
保持AA評級考察的是經(jīng)濟(jì)資本金還是監(jiān)管資本？
啥意思 看不懂
老師這道題是現(xiàn)金流折現(xiàn)之和嗎 6步都要寫出來并折現(xiàn)嗎？還有沒有更簡潔的方法算出答案呀??
這道題沒懂 能詳細(xì)的講解一下嗎
老師，這個(gè)題的c選項(xiàng)，up and in put 我想問以下，就是向上敲入之后，是處于out of the money 的狀態(tài)，要有價(jià)值就必須小于執(zhí)行價(jià)格100，那就必須小于障礙價(jià)格110，這個(gè)時(shí)候是不會(huì)失效的對吧，只要?jiǎng)傞_始大于110，就像一個(gè)開關(guān)開了之后就不用管執(zhí)行價(jià)格的大小了吧
leg在這到底啥意思 vanilla呢
可是老師 算出的結(jié)果不是正數(shù)嗎 那應(yīng)該是long方buy吧？
這道題B和C的區(qū)別在于B多賺一個(gè)期權(quán)費(fèi)，而且可以避免資產(chǎn)下跌持續(xù)帶來的損失，因?yàn)槔试谏蠞q
還是不是很明白，為什么算PRN，然后還要減去才能乘以違約率？
程寶問答
金程問答