老師，可不可以再說清楚一點D為什么錯嗎？聽不懂??
講解沒聽明白，為什么兩個都不對。
為什么TE就等于residual risk啊
解釋一下d為什么正確
C選項為什么錯 可以詳細解答一下嗎
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預測收益率+beta1*(factor1預測值)+beta2*(factor2預測值)......
為什么insurance不在hedging的范圍內(nèi)啊，那insurance在什么范圍內(nèi)和hedging的區(qū)別是什么
老師您好，call future不算轉(zhuǎn)移信用風險工具里的衍生品嗎？它不轉(zhuǎn)移信用風險嗎？
解析中說銀行應努力為風險數(shù)據(jù)提供單一來源，而不是多個來源。是為社么
老師您好 可以寫一下cov（ax＋by，cx＋dy）的 公式嗎
C選項那個期權(quán)怎么理解
所以這道題的答案到底是什么？老師說是A 下面解析說是D 題目顯示又是B
What is the CAPM forecast for AT&T?問的是收益率吧？
老師請講一下B選項，謝謝
這個題目的d選項錯在哪里了呢
程寶問答
金程問答