老師這題沒有簡便的辨別方式了是么？好復(fù)雜，繞暈了。
沒有明白這里 這個老師講的兩邊都是loss>VaR? 這不對吧？是按絕對值看的意思嗎？
老師，這個d怎么理解呀？
這兩題用的公式好像課上都沒講吧 要考的嘛
老師，這個bc怎么理解呀？
老師，凸性調(diào)整的公式是哪個？我知道forward rate=futures rate-0.5*sigema^2*t1*t2，但是具體ca是指哪段呢
這個圖是剛剛問的為什么不在C節(jié)點行權(quán)，而是要在A節(jié)點行權(quán)
你好老師 為什么二叉樹歐式不算中間 只算期末 美式要算中間 謝謝
老師求P的公式是不是漏了把par折現(xiàn)了
54:49 秒, 用delta neutral的技術(shù)另那個部分等于0。這里的意思是假設(shè)這個部分為0？實際上S是無法預(yù)測的，所以是因為無法預(yù)測所以采用這個技術(shù)？（弄這一步的原因是？）
老師好，請問一下，平方根法則的定義，公式是什么？好像每次算的方式都不同
請問這題怎么做？
97題怎么分析呢？
利率和future。還有利率和bond的關(guān)系都是反向的嗎
美式看跌期權(quán)的選擇是不是因為它的u和d相乘不等于一造成的。也就是說它的上漲和下跌的幅度不相同的時候就會產(chǎn)生這樣的選擇？
程寶問答
金程問答