想請?zhí)釂枮槭裁碽arrier option是path dependence嗎？
請問為什么期貨每天報價，而期權(quán)不是每天報價呢？
為什么在持有期貨的時候會有成本？期貨價格乘轉(zhuǎn)換因子是什么？為什么公式CTD=QBP-（QFPxCF）？這個公式中CTD是成本嗎？
67題完全沒看出考點，也不知道解題思路，請老師詳細講一下，謝謝???????
老師，我上次的追問還沒有回答，我重新截圖一下，麻煩請老師回答一下哦
為什么假設(shè)里要有無風險利率呢？難道市場會有一個無風險利率嗎？不是通常是銀行才是嗎？
互換、eurodollar期貨以及FRA三者對比情況是咋樣的？互換的買賣方誰是收固定支浮動呢？麻煩老師幫忙講一下
老師我想問一下 這里說的“the current futures price is USD95.0625，each contract is for the delivery of USD100，000facevalue of the bonds ”這兩個數(shù)字95.0625和100000分別代表什么價格??？到底哪一個是購買這個債券的價格？能給我詳細剖析剖析這兩個數(shù)值的用處意義嗎？謝謝老師?。?
這個為什么是空頭呀
請問老師基差風險應(yīng)該怎么理解，基差增加為什么空頭頭寸會改善，多頭頭寸會惡化
為什么duration與coupon rate負相關(guān)，yield負相關(guān)，maturity正相關(guān)呢，請問可以解釋一下嗎，沒太聽懂
請問老師forward里的具體交割地點跟交割方式也是跟future一樣，由賣家決定嗎？
定義講fall below ，就是＜不含＝吧？所以答案是B？
百題的15和16，為什么計算n一個沒加上次付息1次，16題卻+1按7次算上一次付息日的價格pv呢？
請問變動這里保證金是個無關(guān)項嗎。一般什么時候會用到？
程寶問答
金程問答