對沖的東西是在7.5月 basis risk是越臨近到期越小 為啥是選d不太明白
歐洲美元和債券同方向 為啥
這道題不太明白什么意思
這個不是應該付固定 收浮動嗎 暈了
為什么跌2500才有margin call
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老師好，我不太懂這里的30000和25000是怎么算出來的？
II最后一句話說買家在那個月沒有提前償付風險，整個這句都不理解
突然想問問，member和ccp交易的時候，如果是虧錢的話，member是要馬上交變動保證金嗎？還是說可以等initial margin虧完了再交呢？
老師，美式期權(quán)的分紅＞k（1-e的負rt比方）才會行權(quán)是不
本題計算value 能否用1.25時刻的payoff 按照4%折現(xiàn)
請問一下，累計存活率的意義是什么，存活率有累計這種說法嗎，有點不大懂。
為什么FQ下降，Value下降呢。FQ指的是futurepricequote是嗎，F(xiàn)t指的是futuresrate
第4題的discount rate之前我就理解的是折現(xiàn)率，為什么這里說的是折扣率，這個算現(xiàn)在價格的公式是折現(xiàn)公式嗎，我怎么記得不太一樣？
這里為什么是執(zhí)行價格K的折現(xiàn)而不是K呢
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