也就是說以市場(chǎng)利率計(jì)算出的價(jià)格，比，以6%計(jì)算出的價(jià)格，更低 為什么呢？以6%為標(biāo)準(zhǔn), 當(dāng)前利率大于6%時(shí), 以折現(xiàn)因子作為標(biāo)準(zhǔn)的話, 此時(shí)交割債券對(duì)應(yīng)的是“折價(jià)債券”要使凈成本最小, 交割債券最好久期越大越好。老師這句話可以具體解釋一下嗎 什么叫久期？與成本有什么關(guān)系？圖中的偏高偏低又要怎么理解？
請(qǐng)問這道題為什么是a loss to the long position of 2000?
關(guān)于topic 2 treasury market有兩個(gè)問題 一個(gè)是老師上課講的可以用計(jì)算器算出actual 的天數(shù)但是我按就顯示error 另外關(guān)于PV用計(jì)算器的計(jì)算 根據(jù)給另一個(gè)同學(xué)的回答按計(jì)算器怎么不顯示結(jié)果呢？可以稍微詳細(xì)一點(diǎn)解釋一下過程怎么按嗎
老師 當(dāng)計(jì)算e的x次方等于某個(gè)值 怎么計(jì)算X等于多少呢
這塊沒聽明白，為什么market-if-touch低于5元還可以成交，但是limitorder低于五元就不能成交了？
25分47秒，為什么是（1+R/1+Q）而不是直接(1+R-Q)
553題請(qǐng)說一下
497題請(qǐng)說一下
473題，答案公式好像跟課堂了解的公式不太一樣，storage cost變成加上R，上課說storage cost不是加上S0再乘以e的RT次方嗎？
407題，為什么答案會(huì)有150天呢，這個(gè)債款是15年9月1號(hào)開始，每半年付一次息，它距離下一次付息日為什么是150天呢？
這題怎么理解呢
margin requirement的題第三個(gè)式子不應(yīng)該是10%*k嘛 ppt上乘的是S
老師好，七月押題卷第45題怎么理解呀
老師，圖中老師寫的forward>futures是不是相當(dāng)于：選擇long一份eurodollar futures不如選擇short一份同樣期限同樣面值鎖定利率相同的forward rate agreement？——這兩個(gè)產(chǎn)品鎖定的都是lending rate。這里的forward rate 和 futures rate，相當(dāng)于是被鎖定的lending rate吧？還有一個(gè)問題：這里的“價(jià)值比較”結(jié)合后面的“convexity adjustment”，是不是相當(dāng)于：“當(dāng)兩份合約鎖定的利率forward rate=futures rate時(shí)，forward價(jià)值大于futures價(jià)值；當(dāng)兩份合約的價(jià)值forward價(jià)值等于futures價(jià)值時(shí)，forward rate
老師，這塊的profit我這么計(jì)算對(duì)嘛？
程寶問答
金程問答