遠期與期貨價格這一章的第二道例題，可否將利率都折算成半年的，在做一次冪的處理
請講解遠期章節(jié)例題，另外為什么復利方式需要變化
講義上這里的capital是否就是完全等同于用來覆蓋UL的economic capital？這一大部分就是在講經(jīng)濟資本的分類？因為老師說監(jiān)管資本跟經(jīng)濟資本都是吸收UL的，那監(jiān)管資本量從哪兒來呢
看完解析，還是沒有明白為什么AUD的行權價格是通過美金的無風險利率折現(xiàn)呢？
為什么算貨幣互換要貼現(xiàn)呢，算互換價格嗎？
這題可不可以這么理解？一個unit的初始保證金是20，維持保證金是10，也就是說當累計跌幅超過10的話，需要把保證金補充到初始程度。題目只問5號的維持保證金balance，第一次突破維持保證金是在3號，所以3號的保證金又回到20；第二次突破維持保證金是在4號，所以4號的保證金也回到20。然后，5號的保證金余額就等于[20-(471.7-468.8)]再乘上100unit，得出1710？這樣感覺不用從頭到尾全部算一遍。這題我以為問的是5號要補多少保證金然后選了B。。。。
想請問這個ppt里面，1.兼并套利，買入被收購，賣出收購方是什么意思呢，什么叫被收購和收購方呢？2.第二段例子里，這種套利是不是必須在聲明之后才可以操作，不能以20價格，必須以28元價格買嗎？
請問一下這個例題：1.為什么一定要把ab綁在一起算平均費用和收入呢：2.fees paid to A里面，20-2，這里的2是指管理費已經(jīng)交了2%嗎？3.如果平均收入為負數(shù)呢會有什么變化舉例說明可以嗎
第九頁ppt中的k指什么
老師好，請問這個IPO為什么圖上第一句話說wish is not publicly traded呢？IPO不就是公開發(fā)行的嗎？
請問老師，這一題，1和4是option貴的，asian是option便宜的，請問barrier是不是也是便宜的呢？這一章奇異期權里還有誰是突出的貴的或者便宜的期權嗎？
為什么會有轉(zhuǎn)換因子？會有什么作用？
0時刻A/B的遠期匯率是F，那不應該1單位A=F單位的B。所以為什么1年后B國投資總頭寸是直接乘以F？難道不應該是1B=1/F的A，應該是圖2？
遠期的價值不等于價格，那期貨呢？整個這節(jié)標題都是遠期和期貨的什么什么，是可以認為這點的性質(zhì)也一樣么？
老師我鉆牛角尖了…我老覺得這個PV（1+S2）的T2次需要調(diào)整。S2如果是2年期對應的年化即期利率，不是還得考慮這一年內(nèi)滾幾次嗎？如果不是對應的年化利率而是2年期利率，那直接用本金??S2不就行了？
程寶問答
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