題干中的the margin of exchang-traded futures contracts，這個 講課 老師 是 怎么 通過 題干判斷 出是 場內(nèi) 交易 的 ？
老師我看有人說考到了OAS和TBA 可以放一點例題嗎，不太清楚要掌握什么
holder earn的價值的貼現(xiàn)值怎么能是負的呢，為什么是小的利率減大的利率，而不是大的利率減去小的利率
這里的holder都已經(jīng)earn7%，為什么算出來的還是負值
這道題我理解price偏低就是利率偏高，這和future rate-凸性調(diào)整=forward rate是一致的，就是期貨利率更高，利好才能更高利率呀？哪里想錯了呢
這道題，它問的不是交易日截止到時候追加的那部分保證金嘛？那short的時候，賺錢了呀，不用追加保證金，為什么不是0呢？
為什么其他三個選項不能讓這個銀行從證券買賣里獲利啊
bear call spread中l(wèi)ong call 是怎么給short call 控制成本的呀？請解釋一下原理
?？家?7題，沒看懂
?？家坏?6題，sell2年0息債，那為什么是買入2年付息債呢
a選項講義上不是只說 not permitted by SEC嗎，所以是違法的嗎
我有一點不是很理解這個題目的考點和具體內(nèi)容，可以再具體解釋一下嗎，為什么直接取平均值
計算貨幣互換的價值時收支方向是看期末本金方向？還是期初本金方向？
r上升時最大化收益。 r上升p不就就下降了嗎？那call不會虧了 put是賺的？那為什么選call呢？
老師好，還請解答下此題，我想學A，這題不是花1000買了個forward嘛，那和commodity一致就要賣bond呀，我的理解。
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