79題，forward中的行權(quán)價(jià)和買賣權(quán)中行權(quán)價(jià)是一個(gè)嘛？不太理解
老師，這一個(gè)點(diǎn)有點(diǎn)懵，為什么要-1.2%呢，可以具體講解一下嗎
題目沒說是call還是put為什么最后要是k-s？
limit order這邊long的價(jià)格如果找不到5的話，最優(yōu)的價(jià)格應(yīng)該是5.1而不是4.9吧（這邊我有些不理解）
請問我想把bond轉(zhuǎn)shares，那個(gè)公司就會(huì)issue更多股票是為什么呢？只要有人轉(zhuǎn)它就要issue嗎？
請問這里為什么假設(shè)了just after the last exchange of payments？
老師你好，第十題，為什么零息債會(huì)有利率風(fēng)險(xiǎn)呢？利率不是一開始就以折價(jià)發(fā)行的形式約定好了嗎？
請問為什么futures大部分都在合同成熟之前就平倉了呢？
請問net long position的net是什么意思呢？
請問price limit和position limit都是由exchange market來決定嗎？
請問price quote的minimum price change for each contract是有誰決定的呢？exchange？seller？buyer？
請問是只有加減的時(shí)候需要注意復(fù)利的方式而乘除不需要嗎？valuation計(jì)算時(shí)Rk和Rf需要都是季度復(fù)利調(diào)整單位，為什么除以1+3%的3%不需要呢？
請問initial margin 50%的意思是我要買的資產(chǎn)價(jià)值的50%吧？那為什么從這個(gè)值能看出來我買一半借錢在買一半呢？怎么不是我全借錢買的呢？
請問這個(gè)是不是long hedge的例子？客戶要買英鎊，怕價(jià)格升高，就去long futures期待價(jià)格升高受益，從1.25到1.3future漲得就從投資成本里去除了？
這個(gè)未來價(jià)格如果給無風(fēng)險(xiǎn)利率和leaserated的話，用s(1+R/1+l)^t還是s*e^(r-l)t呀，這兩個(gè)公式的使用情況都是什么呀，有點(diǎn)混了
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