金程問(wèn)答
老師這道題的答案實(shí)在太讓人迷惑了，我第一次碰到四年期互換求第三年互換價(jià)值的題，請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下這道題的解題思路，謝謝！
Economic risk 對(duì)現(xiàn)金流的影響大還是，transactions risk的影響更大
98題的1.9782從哪里得出來(lái)的？
FRA中當(dāng)利率下降的時(shí)候，future價(jià)格下降，利率上升價(jià)格上升是么？bond是r下降p上升？
請(qǐng)問(wèn)open end fund是不是要留儲(chǔ)備金，closed end fund, ETF不需要留儲(chǔ)備金
老師請(qǐng)問(wèn)怎么理解這段話(huà)呀
如果題目不特意提是連續(xù)復(fù)利，是不是就用一般復(fù)利計(jì)算??？
為什么目標(biāo)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)表示時(shí)用現(xiàn)貨的價(jià)值Vs?
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里為什么是用連續(xù)復(fù)利的算法算??？并沒(méi)有提到這里是連續(xù)復(fù)利啊？而且根據(jù)之前講的遠(yuǎn)期和期貨不應(yīng)該使用第一個(gè)公式嗎？
可以解釋一下這個(gè)題嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題這里為什么要直接假設(shè)是360天？天數(shù)不同，算出來(lái)的答案也不同吧。
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題是什么意思??？完全沒(méi)有看懂，為什么要假設(shè)年收益率是6%？
請(qǐng)問(wèn)如果題目說(shuō)gap一定會(huì)存在負(fù)的payoff，這樣是不是錯(cuò)的，因?yàn)楦杏X(jué)這個(gè)gap call可以在觸發(fā)行權(quán)后不馬上行權(quán)，等到有正的payoff是在行權(quán)可以嗎
OTC也要損失共擔(dān)嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么不是這樣算 錯(cuò)在哪
程寶問(wèn)答
