這邊的33題和第3題，債券百元報價和利率的關(guān)系是100/(1+R)^T=x,而futures的百元報價和利率的關(guān)系是(100-x)/100么？
562題的答案中對于D選項(xiàng)是怎么計算出knock-in barrier call的價格的？
不太理解actual/360季度復(fù)利應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)換為actual/actual連續(xù)復(fù)利，請老師幫忙解釋下，謝謝
請問buy和sell short和long分別都是擔(dān)心價格怎么樣嘛
公式算出來的不應(yīng)該是F期貨嗎？
guaranty deposit就是default fund嗎
請問Dv01f怎么就是25了
不太明白
這個不是要從us 和eur中選最小的嗎 題目感覺沒理解清楚
由無套路利算出來的定價是不是理論價格 這個實(shí)際價格偏高是不是高估了
老師我是不是筆記記錯了 請老師看一下我的過程
這個exercise call deliver call都是什么意思呀
第4題為什么call不行權(quán)呢？30大于27呀，call不是可以行權(quán)么？put才不能行權(quán)吧？
63題的D公司意愿支固定就是希望借OIL的固定4%，OIL意愿支浮動就是借D公司Lib+2.5那么他們倆不是有0.5%的成本可以節(jié)省嘛？（1%-0.5%）
這個為什么不是×0.5 和1呢 公式不是mt嗎
程寶問答
金程問答