老師這里那個(gè)圖是S
在三種風(fēng)險(xiǎn)中，所有N的正負(fù)號都代表是反向操作嗎？
老師，關(guān)于currency swap的題目中，本外幣的概念總是混淆，做題有時(shí)候也做不明白。請問有沒有什么方便記憶的方法或者是總結(jié)性的做題技巧？謝謝老師！
請問這個(gè)written naked put option是指long put嗎？
在exchange market里，請問一開始member 是不是要支付initial margin和default fund?
老師，您看這道題紅字的解答，結(jié)果是個(gè)負(fù)值，這怎么解釋呢？
請問這個(gè)實(shí)值、虛值、平值是看實(shí)際行權(quán)時(shí)候的payoff是否>0、<0、=0么？不論是否到期行權(quán)，對么？
老師 固定利息債 的利息有規(guī)定是單利計(jì)算 還是復(fù)利計(jì)算嗎？固定利息債 我怎么覺得是單利計(jì)算的啊 可是折現(xiàn)的時(shí)候 又是通過復(fù)利折現(xiàn)的 。折現(xiàn)的哪個(gè)利率一般叫啥？他跟利息coupon有什么關(guān)心 。他們之間的關(guān)系我一直沒搞明白
老師您好 第26題可以用 β×portfolio value/ value of future 來計(jì)算嗎
老師您好為什么23題算出來之后不用貼現(xiàn)
老師你好 為什么針對100塊錢面值算出的CTD 在算長期國債期貨的時(shí)候需要進(jìn)行調(diào)整為10w/100
第二年人出事的話，不是應(yīng)該收到兩筆保費(fèi)嗎？
老師能不能解釋一下這個(gè)題，還有幫忙解釋一下prepayment的三種形式
老師之前有講到過在contago 情況下，對于供給方有利還是需求方宥利那個(gè)有點(diǎn)忘記了，能不能再解釋一下
這時(shí)候?yàn)槭裁床话哑跈?quán)費(fèi)加上??？
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