請問可以解釋一下這個題圈出來的地方嗎
這道題能講解一下嗎？賣空行為，如果油價如果漲到5塊就是虧的，stop loss有啥問題嗎？為啥是limit呢？如果是5塊的limit指令，后續(xù)對應(yīng)什么動作？
這里的premium是指期權(quán)費么？比如第一個收益是5塊錢，是指期權(quán)費3.5，所以利潤是1.5么
請問死亡概率表里面的life expectancy 是什么
請問neutral slightly to bullish 和 cautiously bullish有什么區(qū)別
可以舉個例子convertibles 是怎么操作的嗎
請問這里為什么bond yield 小于6%,為什么會選coupon高,maturity 短, 的債劵
這里的price quote 是說交易所會確定每份合約的最小價格變化還是每份合約的最小價格變動呢
問黃色部分，問什么看跌期權(quán)的購買還能夠在價格瘋漲的時候獲利？不是因為有premium所以虧錢嗎？
老師，14.11我沒有看懂
9/10日margin 付2million， 9/11日margin 變?yōu)?550000，9/12日margin變?yōu)?000000，為何是9.12日補差額？
broker和trader有什么區(qū)別嗎？哪一方是會員嗎？
ccp之間只能會員和會員嗎，可以有會員和非會員，或者非會員和非會員交易嗎？
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計算器算出ytm，然后用利率等式算出遠(yuǎn)期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate，而ytm不等于spot rate，那么為什么我們可以用計算器算出第一年的的ytm當(dāng)做是spot rate？我發(fā)現(xiàn)用計算器算的ytm和用98=107.25/（1+R）^1算出來的spot是一樣的
問7.17，這個我沒懂為什么拿1200和1400比，不是1800 closing out以及 1200 taking new positions嗎？為什么要和seller的1400比？
程寶問答
金程問答