將50元折回現(xiàn)值為什么用的是continuous compounding的公式來計算的呀，上面的4%是annually-compounded
歐洲美元的盈虧方向理解不了
無論什么情況下，新的swap一定和新的swap是相反交易的嗎？
老師，為啥死亡的概率加上存活的概率不等于1呢，還有其他種情況嗎，
可以這樣理解嗎？我做了一個covered call 的組合相當(dāng)于賣出一個put option，做一個protective put相當(dāng)于買入一個call option？
老師請問這里22題的合約價值為什么用1000-1050 難道不是在T時刻遠(yuǎn)期價格和現(xiàn)貨價格的差才是遠(yuǎn)期合約的價值嘛 遠(yuǎn)期合約的價值到底表示的是什么
劃紅線的式子，我有點(diǎn)看不懂浮動端的計算思想，請老師解釋一下
Libor一般是由上一期確定，那么什么時候可以用到期末的5.6%的libor呢？是下一次coupon付息時嗎？
每次計算題都被老師的”能跟上么“搞得太困擾了，上節(jié)視頻后面半段全部放棄了，實(shí)在是太擾亂思緒了
利率下降的確會有提前償付風(fēng)險，所以它說幾乎沒有風(fēng)險是錯誤的，但后半句對嗎？利率下降，會提前償付，那么違約風(fēng)險是不是確實(shí)很低??？
無風(fēng)險投資不是不用花自己的錢嗎，可是這中間賣出期貨，以及下面的買期貨，不是都要花自己的錢嗎
何以得解 為何與Duration相關(guān) duration怎么計算
老師，這里有dividend時候，d1調(diào)整辦法和講義里面不太一樣， 講義里面Ln(S0/k)是不做調(diào)整的，求解答，謝謝
請問M同學(xué)是short AP,他的損益不是-max（k-s，0）=max（s-k，0）嗎 這樣的話股價為72時損益為20，而股價為48時股價就是0了呀，和老師寫的不一致，所以損益考不考慮投資方向呢
老師好，這道題1050是9個月后的價格嗎，還是有點(diǎn)暈
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