老師您好 這里19題的A選項(xiàng) 如果理解成制定和設(shè)計(jì)條款是屬于個(gè)性化的。那么不應(yīng)該是OTC市場的特點(diǎn)嘛
老師您好 想問一下 15題 那剩下的十筆現(xiàn)金流是從settlement的后一次付息到最后到期時(shí)間里有十筆是嗎 為什么算出來的pv是settlement前一次的節(jié)點(diǎn)的時(shí)候的債券價(jià)格呢
85題，觀點(diǎn)2的最后一句話不太明白什么意思？
老師請問 如果用最原始的方法 把兩個(gè)債券的R3 R4算出來 在操作計(jì)算器的時(shí)候 零息債的N 和PMT是多少 第三題
請問第58題，是因?yàn)槭莖il producer所以是short hedge嗎？收益是F1-2減去S1，因?yàn)镾1>F1-2 (backwardation 保持不變）所以roll 帶來損失
為什么歐式和美式看漲期權(quán)最大價(jià)值是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值呢
老師好，能否解釋一下，對于T-bond future而言，為何利率越高債券價(jià)格越低（如圖橙色框所示）？且這里的利率是指什么利率呢？是指國債自己本身的利率嗎？
這個(gè)1500和1000不是同一時(shí)點(diǎn)上的價(jià)值為什么可以直接減呢？不需要折到同一個(gè)時(shí)點(diǎn)上再減嗎？
老師，第三題，我是這樣做的可以嗎？用17.7和16.39，算出來期貨價(jià)格是17.18<16.39，賣16.39也就是墨西哥比索期貨，買17.18也就是買入美元，美元更值錢。
這個(gè)一價(jià)定律是不是期限 年金支付時(shí)間一模一樣才能用啊
第55題，老師可否再講一下各個(gè)duration和dv01正負(fù)代表什么情況，視頻里的正負(fù)關(guān)系沒聽明白
39題，為什么老師說，買入美元期貨相當(dāng)于賣出瑞士法郎期貨？
33題，老師講的如果調(diào)整日期計(jì)數(shù)為act/act情況下，為什么乘365/360？這一步?jīng)]有看懂
老師您好，這里的ST-S0是什么意思呢
老師您好，為什么0時(shí)的PV（K）
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