老師 這道題A為什么對(duì) 其他三項(xiàng)為什么錯(cuò)
老師這道題為什么要乘1.5 而且2.33是從哪來(lái)的
老師，監(jiān)管資本是覆蓋的什么呢
老師，為什么7是折扣率？其他題目一般是現(xiàn)值。請(qǐng)問怎么判斷是折扣率還是現(xiàn)值
老師，local bond和foreign bond的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比會(huì)怎么考呢？是利率風(fēng)險(xiǎn)嗎
為什么說期貨的違約風(fēng)險(xiǎn)由ccp承擔(dān)？ 不是風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)嗎？甚至可能增加風(fēng)險(xiǎn)啊? 以及為什么basis risk 在遠(yuǎn)期更低？
沒太明白limit order 和 觸發(fā) 的區(qū)別，為什么交易價(jià)格跟limit price緊密聯(lián)系而觸發(fā)價(jià)格和交易價(jià)格沒有聯(lián)系？不都是在設(shè)定價(jià)格及更加滿意的價(jià)格嗎
講義的interest rate swap ，notional principal is never actually exchanged 如何理解呢？
72.05算出來(lái)是5年期債券的現(xiàn)值，為什么最后用它乘以權(quán)重就成了1.5年的債券了
老師好，課上老師在講解兩值期權(quán)內(nèi)容時(shí)提到了K1,（如圖畫橙色圈），這里不是很明白這個(gè)K1代表的含義？這個(gè)K1為什么不直接就用K表示？
499題的II應(yīng)該是錯(cuò)的吧？swap rate 應(yīng)該是掉期中的固定收益部分啊
?？?-37 這里的writer是指發(fā)行人？就是指構(gòu)造這個(gè)組合的投資者對(duì)吧？是叫發(fā)行人嗎？ 如果以后題目里有writer，就是option或組合的賣方？
按照Face value $100計(jì)算是什么意思
67題D選項(xiàng)，還是不懂為什么利率下降長(zhǎng)期國(guó)債期貨的價(jià)值就下降呢？
這題怎么看出來(lái)是求short方的收益？
程寶問答
金程問答