請問老師，?？家坏?4題怎么做？
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入S0，期末要還現(xiàn)貨，而期貨市場約定到期以F0價(jià)格買入一份資產(chǎn)，然后交割還現(xiàn)貨市場所欠的現(xiàn)貨。感覺不對又不知道錯(cuò)在哪里？期貨交易的收益計(jì)算到底是看成平倉還是交割啊n
老師我想問一下一年以下國債零息是怎樣理解的？視頻中老師舉例半年的那個(gè)國債到期100是半年前95因通貨膨脹得到的嗎？
老師，88題ab選項(xiàng)怎么理解？
27題利率上升會(huì)獲利，不就是價(jià)格下降會(huì)獲利嗎，為什么不是put？
老師，這里面沒有理解，為什么美元收益率在上面，歐元收益率在下面，公式推導(dǎo)沒懂
老師，42題說的便利性收益，哪一章里提到過？
hurdle rate 34:59這里計(jì)算（20%盈利-5%hurdle rate）*20%，這里還需要-2%的manage fee嗎？
這個(gè)講的太隨意了 老師可以具體講一下：歐洲美元期貨里面, long方在利率上升的時(shí)候, 為什么是虧錢 short方在利率上升的時(shí)候是賺錢嗎
老師，28題的D選項(xiàng)可以解釋一下嗎？ 還有stop limit 和make if touch的區(qū)別是什么呢？make if touch可以舉個(gè)例子嗎？謝謝老師！
老師，23題可以麻煩講解下嗎？謝謝！
老師，23題的CD選項(xiàng)能講的詳細(xì)寫嗎？雙邊交易才有初始交易對手，雙邊交易是指OTC嗎？
老師請問在bear call中，為什么要買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格比較高的期權(quán)，不是很懂。那他以后價(jià)格漲起來的話，不是更容易虧損嗎，還有就是，是不是買入價(jià)格K越高，期權(quán)費(fèi)越低啊
老師 在forward rate agreement里面為什么short方做空做空的是什么？還有execise 1里面是怎么判斷是short方的
老師，請問：1）擔(dān)心歐元下跌，long put或short call，這個(gè)有公式嗎？還是楊老師自己總結(jié)的術(shù)語？感覺楊老師術(shù)語很多，基礎(chǔ)課不是聽她的課程，非常難理解！2）題目中說到exchange rate is USD 1.25perEUR，為什么最后還是選擇乘以0.022？
程寶問答
金程問答