請問匯率put-call parity中，公式中的r，是本國貨幣無風險利率，還是目標貨幣的無風險利率？
這邊的33題和第3題，債券百元報價和利率的關系是100/(1+R)^T=x,而futures的百元報價和利率的關系是(100-x)/100么？
562題的答案中對于D選項是怎么計算出knock-in barrier call的價格的？
請問buy和sell short和long分別都是擔心價格怎么樣嘛
公式算出來的不應該是F期貨嗎？
guaranty deposit就是default fund嗎
請問Dv01f怎么就是25了
不太明白
這個不是要從us 和eur中選最小的嗎 題目感覺沒理解清楚
由無套路利算出來的定價是不是理論價格 這個實際價格偏高是不是高估了
老師我是不是筆記記錯了 請老師看一下我的過程
這個exercise call deliver call都是什么意思呀
第4題為什么call不行權呢？30大于27呀，call不是可以行權么？put才不能行權吧？
63題的D公司意愿支固定就是希望借OIL的固定4%，OIL意愿支浮動就是借D公司Lib+2.5那么他們倆不是有0.5%的成本可以節(jié)省嘛？（1%-0.5%）
這個為什么不是×0.5 和1呢 公式不是mt嗎
程寶問答
金程問答
