第35題, 負(fù)債有更低的久期,不是意味著資產(chǎn)和負(fù)債的組合具備正的久期,也就是對利率由敞口么,那怎么會是LOWER INT RISK
老師節(jié)日好！對于17題利率互換不是很明白，我記得之前的老師說，在付息日，浮動端的價格等于par，那互換的價值不是可以用固定段折現(xiàn)回0時刻再減par得到嗎？
duration是什么
老師，這題為什么這么做啊？
老師，這題怎么理解??？
老師，我圈出來的這個式子表示什么呀？
1.48怎么算出來的啊
借入3million,那借方就怕利率上漲，怕什么就對沖什么，那就應(yīng)該是long啊，為啥是short？利率上漲對應(yīng)的不是long嗎？
這兩個式子是怎么得出來的 100沒在題目看出來
ni這個1.37%就是年化利率，一年付一次息，為什么不是（1+1.37%）？
請問649怎么做？1.開放式基金不也可以隨時申購和贖回嗎？2.ETF兩個市場不也存在價差嗎，封閉式的不應(yīng)該就一個價格嗎
老師請問這個公式是什么意思呢？
這個公式在哪里學(xué)過？有點摸不著頭腦這道題
k折現(xiàn)不應(yīng)該是折現(xiàn)到六個月前嗎？為什么是答案這樣算的？
老師，我的題庫經(jīng)常出現(xiàn)題目不能完全顯示的問題，已經(jīng)重新登錄過還是沒有解決
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