為何402題可以用簡單的2.2*3=1.8*2＋F*1，來計算F rate；但是403缺不能用這種簡化的乘法，必須用正常的1＋rate的開次方呢？什么時候可以用簡化乘法呢？
老師是不是第8個月沒有分紅了，所以就不需要折現(xiàn)了，pay dividend in four months time 是四個月分紅一次還是只有第4個月有分紅啊
老師好，教材關于interest rate future 計算合約價格的過程如下。有兩點不是很明白：n1.用current dirty price 推delivery day dirty price過程中，減去下一期coupon的現(xiàn)值乘再連續(xù)復利，標黃這一步有什么必要么？n2.最后一步，clean price/CF等于合約價格，clean price應該指的是期貨的quote price，所以QB-QF*CF公式中，QF其實是合約價格報價，而不是期貨價格報價么？
老師，第20題，為什么在第二張圖里是藍框負號，雖然歐洲美元期貨是價格下跌的，但是根據(jù)前面講的會先判斷l(xiāng)ong還是short，我們這邊的選項里是讓我們選long或者short，就是不一定是short，為什么還是要先用負號呢，而且算出來4227前面也是負號，兩個負號加在一起就不是負負得正嘛？請老師解答，謝謝
老師，第三句話是什么意思，麻煩翻一下，謝謝。翻譯軟件上是寫“利率互換協(xié)議簽訂時的定價方法是在協(xié)議簽訂時使互換雙方的價值相等，即選擇使互換初始值為零的固定利率”，我們在做利率互換的時候，是在0時刻重新簽訂一個新的swap，定價時將這個swap價值變?yōu)?，和初始swap為0，好像意思不一致，麻煩老師再解答下，謝謝。
為什么÷(1+1%)，不能是×e^－rt
老師好，這里為什么要借錢買現(xiàn)貨呀？
老師，您好，47題問的total amount received 的時點是什么？默認7月末嗎？另外在計算short future的payoff只考慮的期初到期末的期貨價值的差，為什么沒有考慮期貨實際交割的頭寸？感謝老師講解一下
斜杠前的事本幣還是外幣啊 怎么區(qū)分
老師好，forward的delta為1或者e^(-rt)，分別適用于各種情形呢？后者的t是剩余到期日的時間么？
為什么77題不能用這個公式做
老師，不明白為什么第100題嚴格上說應該是-12885
請問老師，如果用轉換匯率的方式做，答案是1.1386，與書里1.1385有差異，我沒有rounding,請問為什么會這樣子差異，是不是存在錯誤，我試過如果通貨膨脹差是5%，那么算出1.0925，另外一個是1.0952，差異更大。謝謝
老師這道題麻煩講一下，謝謝
37題 利率為什么和合約價值value呈反向關系？
程寶問答
金程問答
