老師這道題不太懂
有幾種insurance，能把他們compare & contrast嗎
1.為什么這里用rf而不用market rate of interest呢？2.是不是futures的所有公式都是用rf不用market rate of interest呢？（模考一73題）
可以四種Knock Option各自4種情況一共16種情況講解一下嗎，比如對up and in call來說，St< or >，穿過Huddle or not對價值的影響
這是為什么啊
1.這一題每個選項請再解釋一下，2.還有D選項，solvency 2 USA是state-level ，為什么這里federal 是對的呢？（看不清題目的話，在?？?的11題）
FRA公式中不管是收固定還是收浮動，分母里的市場利率都是浮動利率對嗎
這句話怎么理解呢
老師好，為什么這里他后面展開是σs*σf,而不是??(他們的價格變動的標準差）
是不是所有interest rate swap的value都是負數(shù)？如果不是，為什么61題圖片價值是負數(shù)？
A為什么不對？
67請解釋一下為什么選A，題目和答案沒有看懂
為什么46題選B不是D呢？
1.conversion factor算N，到底是向下取到3個月整數(shù)倍，還是選最靠近的三個月整數(shù)倍（可向上可向下）？2.如果15年零1個月，15年零2個月，15年零3個月，N分別是什么？
分子是prepayment，1.圖一和圖二，到底是SMM表達式，還是CPR表達式？2.還有分母到底是什么？
程寶問答
金程問答
