為什么第二個圖說long FRA，利率上升，買方虧損呢？因為第一個圖說long FRA是收浮動利率，所以應(yīng)該買方收到更多啊？
1.這題老師圖中列的紅式子還是不太理解，為什么要這么求？0息債不是相當于spot-rate嗎？為什么用減號，這個式子為什么這么列？2.為什么列的式子用72/360，而題目是說要除以365的？
Box spread翻譯過來如何理解
算e的三分之負五次方時, e是可以直接等于2.71計算嗎？有沒有好的計算技巧？
此題如何確定哪個是利率，哪個是折現(xiàn)率？
RFA，歐洲美元期貨，互換，三種都可以作為對沖利率的工具是嗎？那具體有什么區(qū)別呢，感覺基本都是一個東西呢
請問這個為什么不乘以60呢
沒聽懂
80歲不die，第二年die，那也是81歲的事呀，關(guān)82歲什么關(guān)系呢？沒錯吧這題干？另外，survival 概率是不是一般用不到??？
老師好，1.請問一下這里short FRA可以更清楚講一下嗎？因為講義中寫的是鎖定借款給別人利率，為什么回答問題里說的是支付浮動利率呢？2.老師請講一下short FRA怎么操作，利率上升怎么賺錢？
為何survival 概率+1年內(nèi)死亡概率不等于1呢？這個存活概率難道不是1年內(nèi)存活概率？
為什么在這里體現(xiàn)的態(tài)度是看漲的
老師，基金A提成5.6%，對應(yīng)的基數(shù)是什么？
為什么這個地方k可以直接算進來，并且可以屬于期權(quán)的價值？
老師說的是SN*N(d1)，但是解析里有個折現(xiàn)的。這個折現(xiàn)的是如何算出來等于1的呢？
程寶問答
金程問答
