怎么判定 R就是 Y σ2就是σx 怎么覺得你們每次說的都是不一樣 判定方法是什么 完全不理解 為什么這個可以視同？？？
精 一開始講的三個條件滿足的話就是covariance stationary 可是AR/MA/ARMA模型不就是證明是不是平穩(wěn)么 前面三個條件已經(jīng)證明是平穩(wěn)了 后面的模型再證明一次是為什么
可否理解為 標(biāo)準(zhǔn)化之后就是單尾關(guān)鍵值
為什么n不是102.5^2呢？
一二式做差怎么理解呀
（系數(shù)估計量-假設(shè)值（這里是0））/系數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤，這個求出來的值一般用來檢驗嗎？
老師好，什么時候用什么分布檢驗的那個表格沒有在講義里面找到，能給我發(fā)一下嗎？
老師能解釋一下sample correlation是什么意思？
卡方分布的自由度是什么？
老師，在這個題最后一列不是收益率的平方嗎，為什么直接把這個當(dāng)作方差呢
題目有問題
老師這幾個期權(quán)和依賴性的關(guān)聯(lián)能不能解釋下
老師能不能解釋一下這題目中的幾種期權(quán)的差別
請問，如果這個題相關(guān)系數(shù)不為0，假設(shè)是0.5，這種組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該怎么算的呢？
SSR是RSS嗎？PPT的哪一頁說了SSR等于殘差的平方求和？
程寶問答
金程問答