金程問(wèn)答
為啥都給出息票率了，YTM不能按照CR算出來(lái)嗎，為什么說(shuō)是未知的呢，怎么理解
如果是short方，那不就是實(shí)際利率-約定利率嗎，那不應(yīng)該是8.025-7嗎？
45題為什么又要加上coupon
老師，72題為什么1.75（1+1.1%）而不是0.5次方，1.75算終值不是半年嗎？
老師，如果是再投資，那么附息債起碼中間有現(xiàn)金流，無(wú)論利率怎么變都可以再投資獲得收益；零息債無(wú)現(xiàn)金流。為什么不是付息債在任何情況下都優(yōu)于0息債？ 如果帶入更高的IY去算新的pv，然后付息債和零息債的pv變動(dòng)做對(duì)比，下降更多的說(shuō)明更不值錢，那么就選擇下降少的那個(gè)作為利率升高的最優(yōu)選擇。這種做法有什么問(wèn)題嗎？
老師，對(duì)于選擇進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約，也是每日盯市、每日結(jié)算盈虧么？假設(shè)我在期貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)為F0時(shí)long1份期貨合約，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格一直上漲至到期日，那么期貨價(jià)格也一直上漲，如果每日結(jié)算的話，我一直是賺錢的，到交割月交割的時(shí)候，我以F0的價(jià)格買入一份現(xiàn)貨，此時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格ST>F0，我又賺了一筆錢，這樣的話就是賺了兩份錢啊。
請(qǐng)問(wèn)：為什么只選1.2的增長(zhǎng)1%，而不是1.2和1.3都增長(zhǎng)1%，或者1.3增長(zhǎng)1%
老師，這里是fv為什么是1000？而不是1050呀？
老師，第70題，三個(gè)月一筆紅利，那六個(gè)月不就有兩筆紅利嗎？為什么只折現(xiàn)一筆呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)此公式的中KR01,KR02是充當(dāng)權(quán)重的角色嗎？我感覺之前求組合標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)這里都有一個(gè)權(quán)重項(xiàng)，如果是的話，能否告訴一下為什么KR01與KR02能充當(dāng)權(quán)重呢？謝謝
老師您好，公司債是按30/360這么計(jì)的，那這題的話，如果前次付息和settlement這天不是正好90天，而是91天的話，那T應(yīng)該怎么算呢？是91/360嗎
老師，買賣權(quán)平價(jià)中的紅利到底要在哪里減去？有總結(jié)嗎？謝謝！
老師，怎么判斷第18題后面兩個(gè)利率是折現(xiàn)率呢？
老師，第15題能不能是買入88份看跌的期貨，就是約定跌價(jià)的期貨來(lái)對(duì)沖？
這里是sell future 如何判定是short 呢？sell 就是short嗎？
程寶問(wèn)答
