老師，0.545*100000不是等于54500？
26題 A和D選項什么意思
關(guān)于74、78題的提問，根據(jù)看漲看跌平價公式c＋pvk=s＋p，（1）構(gòu)建一個空頭的期貨頭寸，空看漲、多看跌可以實現(xiàn)，但是這里p-s應該是payoff吧（因為明確不考慮premium的影響），為何計算premium的時候又可以用這個公式（2）78題里，不同執(zhí)行價格的看漲看跌也可以使用該公式，因為印象中都是同一執(zhí)行價格才能比較，謝謝老師！
老師，這題怎么算呀？
麻煩解釋一下第20題
請問最后一步我算出來是0.1334，并不是0.1432，怎么回事吶
老師，按今年新規(guī)定這個usd/eur應該是對的吧
interst rate swap是只算利息交換嘛？什么交換是最后到期時間把本金也算上交換的?現(xiàn)金交換嘛？
老師可不可以解釋一下這幾種保險的區(qū)別？
請解釋一下BD
請問在計算什么的時候FV=0呢
必須轉(zhuǎn)成百分比嗎？我理解為金額形式了，結(jié)果是5.49，5·68
這題怎么寫？
這題怎么寫？
這道題為何直接ln(88/82)可以得出4到5之間的forward rate？如果先計算4年的spot rate，然后計算5年的spot rate，最后計算4到5的forward rate可以嗎？如果可以的話，怎么計算呢，因為是連續(xù)復利。
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