588 這里為啥是怎么算的呢
536 537我有同樣的問題，就一起問了，對(duì)于買賣權(quán)評(píng)價(jià)里的PV(K)，為何減掉他要說借債券賣掉？(536里的D)為何加上他就是投資無風(fēng)險(xiǎn)利率(537C)？
510 解析大概能明白一點(diǎn)，這里整體的計(jì)算流程能再明確下嗎，題干好多信息繞的太暈了
481 選項(xiàng)這里能選的出，因?yàn)槠谪浝士隙ù笥谶h(yuǎn)期，但是這里題干是要表達(dá)一些特別的意思嗎，如何理解
老師好，請(qǐng)問第74題這里，判斷k-st 還是st-k，不是根據(jù)call還是put，去推斷的嗎，有點(diǎn)繞，能講解一下嗎
91題，是writing a 6-month American put option，是short put，二叉樹用不了的呀
FV/（1+r）^t=Pv，這個(gè)求r的方法是只適合用在zero bond嗎？
第20題里的怎么能夠更好的區(qū)分是sell eurdollar 還是 buy eurodollar呢？ 如果題干里第二個(gè)swap的dv01計(jì)算出來小于 pay fix ，那么是否就是應(yīng)該buy contract的了？
這個(gè)題感覺不太嚴(yán)謹(jǐn)？這里沒有說半年付一次coupon呀？并不好判斷
老師好，第34題這里有三個(gè)問題需要請(qǐng)教您。第一個(gè)問題就是，視頻老師講的Eurodollar futures的兩個(gè)特點(diǎn)：按季度復(fù)利跟actual/360，是題目假設(shè)的還是說它的特點(diǎn)本來就是這樣？ 第二，圖二的求rc那個(gè)等式用計(jì)算器怎么按出來？ 第三，為什么要轉(zhuǎn)換回去？題目不是正好說Forward也是actual/360嗎？還有，為什么轉(zhuǎn)換回去是除365再乘360？
老師，請(qǐng)問怎么理解這個(gè)borrower是公司債的發(fā)行者
789 計(jì)算？
老師請(qǐng)問這題算forward rate為什么不是 3.5%*3＋f*2=4.5%*5呀
23題的公式是對(duì)American?European都成立嗎
模擬二 第96題沒聽懂 題目問的是用什么策略可以構(gòu)建與多頭的倉位（用6個(gè)月后的商品X）一樣的效果 解題的思路是只要payoff一樣就行了，不用考慮初始投資么？能重新講解一下思路嗎？
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