期貨，遠(yuǎn)期和股票資產(chǎn)的delta公式分別是多少
8 business lines的不是SA嗎？
這么做對不對呢？
calltable理解為買入一個bond，后面的怎么理解，為什么要做一個short call
請補(bǔ)充一下正態(tài)分布分別在雙尾和單尾情況下，常用的幾個關(guān)鍵值，謝謝。
看了好幾次，這道題的視頻有問題，沒講完就跳過去了？什么情況??？
老師好 delta normal和delta gamma里面的Var(dy)和Var(ds）一般是怎么確認(rèn)的，這里為什么用的是extreme move的數(shù)
DJ EURO STOXX 50 index with a strike of 2200 ,如何判斷這是一個指數(shù)價(jià)值，而不是50個指數(shù)的價(jià)值
The shift of the 10-year key rate (i.e., 10-year par yield) has no effect on the 30-year spot rate，10年期上升1bp對30年的影響不是0么？C也對吧？
老師你好，如果不是綫性插直，那麼答案應(yīng)該是B？，
一般考試的時(shí)候會要求計(jì)算d1和d2么？
had exactly 2 years remaining until maturity at the start of the 6-month period，請問老師這句話是什么意思呢，哪里看出時(shí)間流逝6個月了呢
spread越大，risk越大，折現(xiàn)率越高，價(jià)格越低，收益越大，這樣對嗎？
老師，這道題不需要講mac d 除以1+y/m 換成modified duration嗎？
請問老師計(jì)算債券VaR時(shí)乘以的是債券的價(jià)格還是價(jià)值呢，如果題目同時(shí)給了價(jià)格和價(jià)值，應(yīng)該用哪個
程寶問答
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