這道題解答有問題吧？在計(jì)算x和y的 t 期方差時(shí)，應(yīng)該是使用t-1期的數(shù)據(jù)啊
減去融資成本為什么不是減去115??百分之0。3啊，直接減去百分之0。3感覺只是一個(gè)比例啊
老師，這道題的deltay為什么是0.001%？
請問這道題I中 兩年期的ytm怎么可以等于4%呢？upward slopping的term structure的圖中ytm一直是在spot curve 下面 如果都是兩年期的為什么會出現(xiàn)相等呢？
老師經(jīng)濟(jì)資本是用來覆蓋非預(yù)期損失的，預(yù)期損失是直接加到成本里面了對嗎
請問這里的var表述水平以什么為準(zhǔn)，課件上一般提及95%VAR，置信區(qū)間在前面，但題干用VAR（1-置信區(qū)間）
老師您能幫我看看我的過程哪里錯(cuò)了嗎，為什么和答案不一樣呢
確實(shí)是duration＜=t 但是maturity增長了 t也變大 因此duration的上限也在不斷變大 那怎么就能得出是會up to a 'cetain level' 呢？
請老師再說下d選項(xiàng)，不懂
可以詳細(xì)講一下這個(gè)題嗎
B選項(xiàng)里為什么說包括了VAR本身就不對呢？單個(gè)點(diǎn)的概率不是0嗎，包不包括VAR點(diǎn)應(yīng)該對ES的大小沒有影響啊
老師這一題為什么不是根據(jù)之前學(xué)過的計(jì)算ES的情況計(jì)算的鴨，不應(yīng)該把各個(gè)損失值從大到小排列再找最后百分之十的損失求平均嘛
老師，分析一下，
這里的credit spread是不是價(jià)差：Rp-Rf 還有expected value是E（value）也就是求平均的意思嘛
老師，ln50/50，在計(jì)算器上如何操作？
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