老師，d選項(xiàng)如果改成The p-STRIP has duration near to zero，是不是就對(duì)了
老師好，對(duì)于spot rate與YTM的關(guān)系有兩個(gè)問題： 1、YTM如果是spot rate的平均數(shù)的話，應(yīng)該是一個(gè)具體的利率數(shù)值，也就是應(yīng)該是一條直線吶，為什么在圖中YTM也是一條趨近于spot rate的曲線呢？ 2、如果YTM是按照CF的大小加權(quán)出的平均數(shù)的話，CF越大YTM應(yīng)該越靠近spot rate，那么YTM應(yīng)該是一條逐漸趨近于spot rate的線呀，為什么在講義上的圖中l(wèi)ong term的時(shí)候反而疏遠(yuǎn)了呢？ 3、coupon effect中，coupon 上升時(shí) 在不同time structure下的 yield falls 和 rises的圖可以可以畫一下嗎？
老師，cita本身就是負(fù)數(shù)（站在long），要讓cita是正數(shù)，需要short，但gamma和vega要正數(shù)，就要long。這不是矛盾么？謝謝
老師，這道題其實(shí)沒有說明fv是100，也沒有特指37.64是在0時(shí)刻，直接拿計(jì)算機(jī)按，好像不妥，也會(huì)不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
老師您好。視頻中的定義 可轉(zhuǎn)債是一種債券在一定條件下可以轉(zhuǎn)化為公司對(duì)應(yīng)的股票，當(dāng)股價(jià)上漲進(jìn)行轉(zhuǎn)化。當(dāng)股價(jià)低不會(huì)轉(zhuǎn)化.'' 那么為什么不是B呢？股價(jià)高更容易轉(zhuǎn)換 。 謝謝
老師 可以再講下 參數(shù)法 非參數(shù)法 局部估值法 完全估值法的區(qū)別嗎？ 謝謝！
T-bond都是每半年付息一次嗎
我用p+s=c+ke-rt次方的公式 算出put的價(jià)格等于11.19？為啥和bsm不一樣？
老師，這一題還是不是太能理解，麻煩能幫忙舉幾個(gè)實(shí)際的數(shù)字例子不
如圖所示，31題，問: D選項(xiàng)，后半句“the value of the option。。。of return”，說法錯(cuò)沒，錯(cuò)在哪里了？
請(qǐng)問老師，這個(gè)題它通過計(jì)算股票的VAR值映射到期權(quán)上，為什么不用乘以期權(quán)的價(jià)值六塊錢呢?
sigma是z的意思嗎，多少個(gè)sd
這題考察什么性質(zhì)， 長期波動(dòng)項(xiàng)低于前一日的 都會(huì)波動(dòng)率都會(huì)下降嗎
為什么3%不是年利率
這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時(shí)候沒有乘N（d2），算p的時(shí)候是根據(jù)評(píng)價(jià)理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細(xì)解答么？
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