老師我想問一下，這個(gè)計(jì)算有效久期和有效凸性的公式，我分別用第一個(gè)和第二方法，算出來的值會(huì)略有不同，這是正常的嗎。
老師，d選項(xiàng)是不是可以理解為在債券溢價(jià)中，因?yàn)橄⑵甭蚀笥谑找媛剩S著時(shí)間到期，債券價(jià)格趨于面值，而息票率固定，只能增加ytm來達(dá)到面值。 不知道理解有沒有問題？
倒數(shù)第三個(gè)數(shù)，VaR不是該等于-10嗎？為什么沒有負(fù)號(hào)？
delta 等于0.5是怎么來的，題目上沒有說啊
所以到底要不要帶負(fù)號(hào)呢 帶和不帶完全是兩個(gè)答案 到底怎么判斷要不要把負(fù)號(hào)帶進(jìn)去
3.6*10,000,000*0.0093=334,800啊
為什么是用weekly而不是daily呀
這題怎么想到可以把94 當(dāng)P0.。 我用了 定義式 平均 算出來是2.42
老師好 為什么這里算的是修正久期而不是麥考利久期
var80%就是置信水平是80%嗎 為什么var99%不是指99%那一大部分 而是要用1%那部分表示呢
精 老師，delta不就0，-1，1三個(gè)取值嗎，為什么能取到0.5？為什么call option是零到1??，call option如果是short那不就小于1??了？
想問一下那個(gè)flat term什么意思，不是說平穩(wěn)么
視頻講解的例子的圖形是call option 還是put option? 是long call or short call, long put or short put?
老師好，后面兩個(gè)操作中為啥都乘以delta，題中只有第一個(gè)delta呀
老師，折現(xiàn)的時(shí)候不用減掉div yield嗎？
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