題目問的是利率上漲和下降的概率，利率上漲價格下降，所以應(yīng)該是P乘以96，（1-P）乘以98.45啊，最后算出來是B選項
這個題不能用公式嗎？
老師這個delta normal 法不是指圖中藍(lán)色線的公式嗎，為啥紅色的公式也算delta normal 法呢
老師，請教類似這類二叉樹題目計算方面應(yīng)試技巧，如果在題目中已經(jīng)給出了fu,fd,是否可以直接推算u，d，還是要根據(jù)題目的σ，Δt來計算對應(yīng)的u，d？
如何看出是short Euro，這個互換是EURO|USD，前面支后面是收嗎？
為什么不能用(96.35-94.65)/94.65/0.3%計算？這樣算的結(jié)果是A?；蛘?94.65-92.75)/94.65/0.3%，這樣選項是C。
期貨的var要如何計算？不管是不是線性衍生產(chǎn)品，是不是求他們的VaR都是用這個公式：VaRp =ΔVaRf？
什么是瞬時利率
這題可不可以這樣想，兩個delta要相差1，所以排除1、3選項，又因為說是ATM，所以選一個接近0.5的，這樣來選擇正確答案
老師可以解釋一下D選項嘛
Conditional VaR滿足次可加性嗎？
D選項還能再解釋一下為什么不對嗎，沒太聽明白
“凸性是久期的一階導(dǎo)數(shù)，久期是債券價格的一階導(dǎo)數(shù)，所以凸性是債券價格的二階導(dǎo)數(shù)”。這句僅針對美元凸性和美元久期是嗎
哪個是相對var，哪個是絕對??？
這個答案應(yīng)該寫錯了。D2的等式右邊應(yīng)該等于107+15/32。才能求出D2
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