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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風險
Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
可以理解為investors不會因爲holding非系統(tǒng)性風險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲是equity investor
想請問為什麼這題市場/其他資產相關性和基金的相關性是下降的呢？
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風險不會被影響嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險，不是應該比值越小越好嘛？
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
FHLB也是從市場發(fā)債來取得資金來源，它們怎能offer lower than market interest rate? D的表述是客觀實證嗎？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應該借入無風險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個supply 是指市場上的供應量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場假説的內容不是關於價格能不能完全反應historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關係
這個題目的真實市場回報是13.25%假設我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應該是14%但實際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應該要投資才對不是嗎？
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
兩張圖片中Xi含義是不是不一樣的？ 均值中 Xi指隨機抽N個數(shù)抽多次形成的一組數(shù)據x1，x2，x3…，而方差中Xi指的是一組數(shù)據抽出來的具體單個數(shù)字？
程寶問答
金程問答
