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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
追問 操作風(fēng)險62 題 感謝老師的解答 對于老師給我的解答圖 2，這里提到這個懲罰因子最小是 4 ，為什么不是3， 我記得是在3的基礎(chǔ)上plus a factor 這個factor是0～1，這個總范圍是3～4
老師，利率互換和貨幣互換其實本質(zhì)是一樣的，操作也一樣，都是看成long和short兩個bond，看差值，只是說貨幣互換是需要最后調(diào)成成同一種貨幣再比較，我說的對嗎？
在AT the money附近不是delta變化最大嗎？隨著價格波動delta變化巨大，需要的對沖操作也就越頻繁，累計成本也就越高??；當(dāng)價格一口氣漲上去delta不就不怎么動了？這題問得很奇怪啊
請問老師，long position in future，以為在未來可以以固定價格買，如果價格下降會產(chǎn)生不利影響，想要close out，也就是說要反向操作，也可以理解為hedge，所以答案不應(yīng)該是B worse price嘛？
選項1有疑問，他說只要不是市場風(fēng)險跟信用風(fēng)險的都是操作風(fēng)險？那起碼流動性風(fēng)險也是一大類風(fēng)險吧，還有其他一些戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險之類的小風(fēng)險呢？
面WCL包含覆蓋EL和UL. 而現(xiàn)在操作風(fēng)險講credit capital為何是UL-EL呢？其中credit capital的前一項是WCDR相乘的，理解起來就是WCL-EL才對呀。UL和WCL我們都知道是兩個概念。難道是操作風(fēng)險這里老師講錯了嗎？還是我之前哪里知識點理解錯誤？請老師指教
老師好，再確認(rèn)一下，巴塞爾一增加了市場風(fēng)險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險的修改和操作風(fēng)險的新增，沒有提及市場風(fēng)險，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
老師，如果對于過去已完成的 項目計算RAROC，revenue和cost使用實際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時間并沒有因信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等 多種風(fēng)險發(fā)生的損失，那么在計算RAROC的時候，還是要用過去這段時間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項，前面半句確實是信用風(fēng)險，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風(fēng)險。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風(fēng)險更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風(fēng)險的原因，而不是結(jié)果？
老師，我現(xiàn)在學(xué)的有點蒙；信用、市場風(fēng)險科目計算的var及公式，與這個操作風(fēng)險里的basel各個版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨立的。basel學(xué)多了，一會考慮這個風(fēng)險，一會考慮那個，有點懵了。
選項B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風(fēng)險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)啊？
選項B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風(fēng)險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)??？
老師您好，這道題還是不太理解，A是說缺乏外部供應(yīng)商的集中數(shù)據(jù)庫使得手工收集數(shù)據(jù)成為必要，這肯定是因為外部數(shù)據(jù)對建模操作風(fēng)險的一個主要影響呀？還有D也不理解。謝謝老師！
請問FRTB 和巴3是什么關(guān)系，操作風(fēng)險里沒有提到這塊內(nèi)容。另外在介紹VAR的計算式有時會提到horizon是20天，然后又說VAR是99%，10天的VAR，這里的20天和10天分別指什么？有什么區(qū)別？
請問老師，292題的第一個問題，所有的風(fēng)險里面不是應(yīng)該總共有四個風(fēng)險嗎？這里面為什么沒有流動性風(fēng)險呢？操作風(fēng)險是這四大風(fēng)險里面最難確定的嗎？
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