老師，這道題中用31-29不就是每股交易的SPREAD了么，為什么最后乘以的是價格而不是所持有的股份數(shù)量呢？
這道題怎么做？直接被跳過了？
第一張圖那個的杠桿率為啥還是2，不太明白，第二張圖說彈性那里，為啥說大額單據(jù)砸開時間越長liq.越好？是不是理解成liq.越好的情況下，越保持穩(wěn)定，所以砸開缺口的時間越長？邏輯是這樣吧？
這里的抵押物的需求和抵押物的供給對repo利率的變化影響不明白，麻煩說的通俗一點(diǎn)
請問如果是利率降低的環(huán)境呢？dollar_IS_GAP不是越小，甚至負(fù)的的更好嗎？謝謝，能不能理解前提是升息環(huán)境下呢？
這里老師講的意思，彈性應(yīng)該是時間越短流動性越好，前面說的是時間越長流動性越好
Collateral haircuts are important in mitigating liquidity risk in repo transactions.老師，麻煩解釋下，repo交易中，haircut緩釋了誰的流動性風(fēng)險？lender？如何緩釋？
這里為什么我感覺是計算CUSHION的成本？ 否則 就 沒有必要乘以0.0016了
老師，D為什么不對，視頻打不開
在RAROC這個公式中，+、-transfer這里，什么時候+？什么時候減去呢？按著老師說的，因為吸儲的部門，我們需要給獎勵出去，那這部分錢是支出的，所以應(yīng)該要減去？對花錢的部分因為是charge，所以在計算凈收入時會收到一筆錢，所以應(yīng)該＋？這么理解對么？
老師，Credit request是指放款嗎？
老師，在這里有一個問題呢，利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率變動，不是同一個值吧？舉例，deposit和借貸出去的利率肯定不一樣呢
記得在1級過程中，老師講的記憶外匯本幣和外幣的換算，用了資產(chǎn)和價格的方式。比如1個蘋果等于5塊錢，是蘋果在分母還是在分子呢？記不清了，請老師再講講，謝謝
流動性風(fēng)險溢價和非流動性風(fēng)險溢價分別指的是什么？請教老師，謝謝
請問怎么理解immunization_cease 當(dāng)利率波動超過一次呢?謝謝
程寶問答
金程問答